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Duration d'une obligation zero coupon


duration d'une obligation zero coupon

coupon zéro. Levels of valuation haircuts applied to eligible marketable assets in relation to fixed coupon and zero coupon instruments Taux de décote appliqués aux actifs négociables éligibles ventilés par instruments à coupon fixe et zéro coupon For example, the instrument tied to the stock index could. Pour les obligations à prime d'émission élevée et à coupon zéro, les intérts courus sont calculés. Seul un instrument zéro-coupon aura eu systématiquement, au terme de sa durée de vie, un taux de rendement effectif égal à son taux actuariel d'origine. Tableau 7 relatif aux actifs négociables éligibles ventilés par instruments à taux fixe et zéro coupon ) (42). L'obligation zéro-coupon a une durée résiduelle de 10 ans environ, ce qui implique un taux de décote. Ces obligations particulières sont sensibles aux variations des taux dintért, puisque aucun flux financier intermédiaire ne vient rémunérer de façon certaine l'obligataire. Le revenu versé pour un zéro-coupon V de nominal 1, d'échéance t et sans prime se note sous la forme matricielle par le vecteur : V_t0,0,.,underbrace 1 _t,.,0,0. Par exemple, l'instrument lié à l'indice boursier pourrait tre assimilé à une obligation à coupon zéro de 1000 dollars et à une option sur l'indice boursier. Les différences entre le prix d'émission et le prix de remboursement d'une obligation à coupon zéro doivent tre traitées comme des intérts; ces intérts doivent tre enregistrés à l'échéance de l'obligation. P rincipal, s ecurities ) d'une autre obligation et qui sont donc un certificat de flux financier. En revanche, en cas de défaillance de l'émetteur, l'investisseur risque de perdre, et son capital, et les intérts dus par l'émetteur.

Comment calculer la duration, macaulay d ' une obligation à coupon zéro
Zéro - coupon, wikipédia
Obligation zero - coupon

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Le zéro-coupon est généralement indexé sur l'inflation. C'est une forme très utilisée par les emprunts d'états notamment ceux des Etats-Unis,les T-bills; Objectifs, parmi les obligations, seules les zéro-coupon permettent d'éliminer réellement tout risque de taux entre deux dates. Recall the first example used above, where a 10,000u five-year zero coupon bond is issued for 6,139u, producing a yield to maturity of 10 per cent compounded semi-annually. Ceci apparat clairement dans le cas des titres zéro coupon. Pour les titres à long terme autres que les actions, les types d'émissions (obligations à taux fixe, à taux flottant et à coupon zéro ) peuvent tre évalués par application de différentes méthodes, ce qui conduit à une évaluation mixte pour le total. Les rendements obligataires ont été calculés en fonction des rendements zéro coupon aux États-Unis et en Allemagne obtenus auprès de Bloomberg. Embedded option and zero coupon ) are excluded from the assessment. Une obligation à taux fixe classique (désignée en anglais sous le vocable imagé de plain vanilla bond ) génère en fait autant de risques de taux supplémentaires qu'elle est dotée de flux financiers intermédiaires : le taux de réinvestissement de chacun des coupons entre sa date. L'univers certain propose un avenir qui s'exprime par une seule possibilité (flèche du temps unique) tandis que l'univers incertain propose plusieurs choix (arbre des possibles). Par exemple, les émissions à taux fixe et à taux flottant sont en règle générale évaluées à leur valeur nominale et les obligations à coupon zéro au montant effectif payé. «Special feature» bonds (e.g.

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